L’inquiétude des banques françaises a été relayée fin mai par le gouverneur de la Banque de France, qui a dit que la France s’opposerait à un accord qui ne prendrait pas assez en compte les méthodes de calculs des risques utilisées par les banques françaises.
Ces dernières utilisent traditionnellement des modèles dits « internes » et estiment qu’une généralisation de la méthode dite « standard », largement pratiquée aux Etats-Unis, leur serait défavorable, notamment pour les crédits immobiliers.
La question d’un plancher minimum de capitaux immobilisés en fonction du degré de risque de certains crédits pose un problème de principe.
« On ne veut pas de ‘floor’ (plancher) », insiste Marie-Anne Barbat-Layani, pour qui les banques européennes, qui craignent de devoir à nouveau lever des milliards d’euros de fonds propres pour faire face à ces nouvelles exigences, seraient désavantagées par rapport aux grands établissements américains.
La proposition sur la table, qui fixerait le niveau minimum de fonds propres requis à 75% du montant calculé selon la méthode standard, est jugé inacceptable en l’état.
